[AI 부트캠프] DAY 79 - 딥러닝 프로젝트 4

[오늘의 일지]

딥러닝 프로젝트 - 피처 자세히 분석

[상세 내용]

피처 자세히 분석

WAP(Weighted Average Price) 다른 피처와의 관계

- 우선 주식에서는 WAP보다 VWAP로 더 잘 알려져 있습니다. VWAP은 "Volume Weighted Average Price"의 약자로, 주식 및 다른 금융 자산의 평균 가격을 계산하는 데 사용되는 지수입니다. 이것은 거래량을 고려하여 가격을 가중 평균하는 방법으로, 특히 일정 기간 동안의 평균 가격을 측정하는 데 유용합니다. VWAP은 거래량이 가격에 미치는 영향을 반영하여 시장 참여자들이 지정한 기간 동안 평균적으로 어떤 가격에 거래되었는지를 나타냅니다. 주로 일일 차트에서 사용되지만, 다른 기간에 대한 VWAP도 계산할 수 있습니다.

- 위에서 WAP의 계산식을 보면 알 수 있듯이 bidprice와 askprice에 직접적으로 연관을 가지고 있습니다. 프로젝트 첫날에 일지에도 적어서 나와 있듯이 bidprice는 구매자가 입찰하고 싶은 가격이고 askprice는 판매자가 낙찰받고 싶은 가격입니다. 종합적인 평균을 통해 얻어지는 값이 WAP이며 계산식은 분모를 보면 구매하고자 하는 사람이난 판매하고자 하는 사람들이 많아야 WAP값이 더 영향력이 커질 것으로 보였습니다.

- 당연하게도 위에 그래프를 보면 askprice와 bidprice 그리고 WAP는 같은 그래프 움직임을 보이고 있습니다. 그리고 저번 일지에서도 언급했듯이 WAP값이 target값과 직접적으로 관계를 가지고 있지만 그래프를 확인해 보면 어느 정도만 유사성을 보이는 것을 통해서 optiver에서 사용하고 있는 indexWAP가 중요하게 작용하고 있다는 점도 알 수 있었습니다.

 

- 그리고  Reference Price라는 것이 존재하는데 이 자료는 요약하면 주문서 데이터에서 매치 로트를 최대화할 수 있는 가격을 가장 잘 나타내는 교차되지 않은 가격입니다. 여기서 교차되지 않은 가격은 경매기간에 서로 매치가 되어 거래가 가장 많이 성사된 가격을 의미합니다. 결과적으로 교차되지 않은 가격은 WAP과 관련성이 매우 크고 Reference Price도 일종의 교차되지 않은 가격이기 때문에 WAP와 연관성이 높았습니다. 마지막으로 Reference Price는 far/near price로 결정되는 가격이기 때문에 far/near price 또한 WAP와의 연과 성이 높은 것으로 파악을 완료했습니다.

 

[마무리]

 오늘은 피처들 간 그래프를 이용해서 연관성에 대해서 자세하게 알아보았습니다. 아직도 몇몇 피처의 의미는 자세하게 이해하지 못했지만 어느 정도 이해한 것을 말하자면 WAP가 거의 대부분의 피처들과 관계가 있어서 가장 중요한 피처인 것으로 판단을 내렸습니다. 물론 target과의 직접적인 연관이 있는 것도 WAP이기도 합니다. 이번주까지는 어느 정도 피처에 대해서 파악을 마쳤으니 다음 주부터는 딥러닝 모델을 선정해서 다양한 학습을 실험해 보면 좋을 거 같습니다.